Ammattitreidaajat Heikki Koivu ja Christian Långfors laittavat algoritmin tekemään automaattista kauppaa heidän puolestaan.
Algoritmit ovat yksinkertaistettuna tietokoneohjelmia, jotka seuraavat markkinaa ja toimivat annetun ohjeistuksen mukaisesti. Koivun ja Långforsin mukaan algoritmikaupankäynnin hyöty syntyy siitä, että algoritmit voivat seurata erittäin suurta määrää markkinadataa, mikä muuten olisi mahdotonta. Algoritmit eivät myöskään väsy tai ala poikkeamaan sovitusta treidausstrategiasta.
Koivu ja Långfors kertovat Nordnetblogissa perustaneensa HC Capital Traders -yrityksen vuonna 2017 ja lähtökohtana oli kehittää algoritmeja, joiden pohjalta he voisivat käydä kauppaa automaattisesti. Ammattitreidaajien kohteina ovat Saksan DAX-osakeindeksi ja Yhdysvaltojen S&P 500 -indeksi. Treidarit valitsivat nämä kaksi indeksiä koska he osaavat ne parhaiten ja ne ovat tuottaneet myös parhaat tulokset.
Kuinka algoritmi sitten toimii?
Algoritmi ottaa positiot ja asettaa take profit- ja stop loss -tasot automaattisesti. Kun positio on riittävästi plussalla, niin stop loss siirtyy automaattisesti break even -tasoon, eli tällöin saadaan vähintäänkin “plus-miinus-nolla” -tulos.
Stop loss tarkoittaa myyntitoimeksiantoa, jossa sijoituskohteen myyntihinta on asetettu sen markkinahinnan alapuolelle. Toimeksiannon avulla sijoittaja siis pyrkii joko säilyttämään jo saadut voitot tai estämään tappioiden kasvun. Break even on puolestaan se kriittinen hinta, jolla sijoittaja saa katettua sijoituskohteen ostokulut.
Algoritmi reagoi herkästi nopeisiin muutoksiin. Se ottaa pitkiä eli long-positioita (ja vain long-positioita), kun se havaitsee laskutrendien muuttuvan nousutrendiksi tai kun nousevassa trendissä tulee lyhytaikainen liike vastasuuntaan tai liike heikkenee, jonka jälkeen uusi vahva hintaliike ylöspäin alkaa. Tilanteet vaihtelevat nopeasti ja take profit/stop-loss tulevat nopeasti.
Koivun ja Långforsin mielestä olennaista treidaamisessa on järjestelmällisyys markkinadatan seuraamisessa ja uutisvirran hallinnassa. Helpointa on pitää päivien rakenne samanlaisina, jolloin tekeminen alkaa tulemaan “selkärangasta”.
Ammattitreidaajien mukaan algoritmilla haetaan pienistä nousuista trendiä vastaan “pisteet kotiin”. Yleensä markkinan hintaliike on Koivun ja Långforsin mukaan aaltomaista, eli vaikka suunta olisi ylös tai alas, niin liikkeen sisällä on lyhyehköjä liikkeitä toiseen suuntaan, joita treidarit voivat algoritmin avulla hyödyntää.
Lue lisää algoritmitreidauksesta klikkaamalla tästä.
Tutustu myös Nordnet Markets -tarjontaan ja Nordnet Active Trader -etuihin.
Bernstein
8.1.2019 at 10:28
Tässäkin digidystopiassa käy pian niin, että kun kaikki markkinadata on kaikkien algoritmien tiedossa – kuin myös se data, miten muut algoritmit sitä dataa käsittelevät – ollaan tilanteessa, jossa markkina-algoritmit eivät enää vain tutki dataa vaan suorastaan tekevät sen ja myös synkronoivat tekemisensä pikosekunnissa.
Mikään algoritmi ei voi lopulta enää ennustaa markkinaa, koska ennuste ON markkina ja vain toteuttaa oman ennustuksensa, siinä missä kaikkien muidenkin ennustukset.
Silloin se kaikista fiksuin algoritmi kutsuu paniikissa ihmiset takaisin töihin – tekemään parempia algoritmeja. Toiseksi fiksuin huomaa sen ja tekee samoin. Algoritmisen kilpavarustelun kierre alkaa jälleen alusta.