Yksityispankki ja varainhoitaja FIM tuo markkinoille Pohjoismaiden ensimmäisen tekoälyyn perustuvan rahaston yhdessä varainhoitaja Acatiksen kanssa.
FIM kertoo tiedotteessaan, että tekoälyrahasto sijoittaa maailmanlaajuisesti osakkeisiin ja hyödyntää tekoälyä sekä koneoppimista löytääkseen markkinoilta ihmissilmille havaitsemattomia syy-seuraussuhteita. Rahaston osakevalinnat perustuvat tekoälyn tekemiin havaintoihin.
FIM Tekoäly tavoittelee kolme prosenttiyksikköä parempaa vuotuista tuottoa kuin osakkeiden maailmanlaajuista kehitystä kuvaava MSCI World -indeksi.
Rahaston hyödyntämän teknologian on kehittänyt Acatiksen kanssa Nnaisense-teknologiayhtiö. Acatiksen toiminta nojaa pitkäjänteiseen ja aktiiviseen sijoittamiseen, jossa pyritään löytämään aliarvostettuja pörssiyhtiöitä.
FIM:n mukaan rahaston tekoälyteknologia perustuu syväoppimiseen, joka on koneoppimisen osa-alue. Käytännössä kyseessä on neuroverkko, joka oppii itsenäisesti ja kehittyy jatkuvasti paremmaksi päätöksentekijäksi. Neuroverkko ikään kuin matkii ihmisen tapaa oppia asioita.
Malli hyödyntää yritystietokantaa, jossa on fundamentaalidataa, kuten taseita ja tilinpäätöksiä yli 4 000:sta yhtiöstä, joista jokaisen markkina-arvo on yli miljardi euroa. Tietoja on noin 20 vuodelta ja tietokanta sisältää yli 700 muuttujaa.
Prosessin tuloksena syntyy 50 osakkeen salkku, jonka koostumus on riskioptimoitu. Tekoäly ei käy jatkuvasti päivittäistä osakekauppaa tai toimi itsenäisesti, vaan kaupat suorittaa salkunhoitaja.
”Siinä missä kokenut analyytikko käy uransa varrella läpi joitain kymmeniä tuhansia vuosikertomuksia, kone voi käydä läpi kaikki olemassa olevat yritysten vuosikertomukset muutamassa päivässä ja samalla muodostaa sijoitusnäkemyksen kaikista analysoiduista yrityksistä”, FIMin toimitusjohtaja Teri Heilala sanoo vertaa.
”Käyttämämme teknologia mahdollistaa dynaamisen oppimisen. Mitä enemmän tietoja teknologia on ehtinyt käydä läpi, sitä paremmat edellytykset sillä on rakentaa toimivia malleja. Tämä erottaa rahaston tyypillisestä kvantitatiivista sijoitusstrategiaa noudattavasta rahastosta, joka ei opi mitään.”
