Rahastotietoa

FIM:n uudet faktorirahastot hyödyntävät useita tekijöitä

Sijoituspalvelutalon uudet faktorirahastot hyödyntävät systemaattisesti useita toimialakohtaisia faktoreita ja mukautuvat markkinatilanteiden muutoksiin.

Faktorisijoittamisessa pyritään tunnistamaan sellaiset arvopaperin ominaisuudet, joiden on havaittu liittyvän vertailuindeksiä korkeampiin riskikorjattuihin tuottoihin.

Faktori tarkoittaa ominaisuutta, joka vaikuttaa osakkeen tuottoon. Tällaisia faktoreita voivat olla esimerkiksi arvo, laatu, alhainen volatiliteetti, koko ja momentum. Faktorisijoittamisen ideana on näitä faktoreita hyödyntämällä pyrkiä markkinatuottoa parempaan tuottoon.

Faktorisijoittamisen faktorit valitaan siten, että niiden avulla voidaan toteuttaa säännönmukaista sijoitustyyliä, josta vahva pitkän aikavälin tilastollinen näyttö ja sijoitusteoriaan pohjautuva intuitiivinen selitys.

Faktoreihin perustuva sijoitustyyli ei ole uusi keksintö. Uutta on se, että huimasti kasvaneissa ETF-rahastojen markkinoilla faktorit ovat tuoneet mukanaan uuden elementin. Markkinoille on tullut faktoreita hyödyntäviä ETF:ä, jotka pyrkivät voittamaan perinteisemmät markkina-arvoihin perustuvat ETF:t.

FIM:n uudet FIM Multifactor Osake Eurooppa ja FIM Multifactor Osake USA sijoittavat systemaattisen ja kurinalaisen faktoristrategian mukaisesti suurten eurooppalaisten ja yhdysvaltalaisten yhtiöiden osakkeisiin.

Rahastojen faktoristrategia perustuu fundamentaalisen analyysin pohjalta löydettyihin arvo-, kasvu- ja laatufaktoreihin sekä markkinatilanteen huomioiviin momentum- ja alhainen riski -faktoreihin, FIM kertoo tiedotteessaan.

Toisin kuin yksittäisiin ominaisuuksiin perustuneet ensimmäisen sukupolven faktorirahastot, FIMin uudet rahastot hyödyntävät yhtiön mukaan adaptiivista monifaktorimallia, joka huomioi erot maanosien ja toimialojen välillä.

Rahaston kohteiden lukumäärä vaihtelee 60–80 osakkeen välillä.

FIM:n mukaan faktorisijoittaminen on ollut perinteisesti etenkin institutionaalisten suursijoittajien suosiossa. Esimerkiksi maailman suurin valtiollinen sijoitusrahasto, Norjan öljyrahasto, luottaa sijoituksissaan faktoripohjaiseen lähestymiseen.

Faktorirahastojen kulurakenne

FIM Multifactor Osake Eurooppa A

  • Merkintäpalkkio 1,00 %
  • Lunastuspalkkio 1,00 %
  • Hallinnointipalkkio 1,50 %/vuosi
  • Hallinnointipalkkio sisältää säilytyspalkkion
  • Rahaston juoksevat kulut (arvio) ovat 1,60 %/v.

FIM Multifactor Osake Eurooppa C

  • Hallinnointipalkkio 0,70 %/vuosi
  • Hallinnointipalkkio sisältää säilytyspalkkion
  • Rahaston juoksevat kulut (arvio) ovat 0,80 %/v.

FIM Multifactor Osake USA A

  • Merkintäpalkkio 1,00 %
  • Lunastuspalkkio 1,00 %
  • Hallinnointipalkkio 1,50 %/vuosi
  • Hallinnointipalkkio sisältää säilytyspalkkion
  • Rahaston juoksevat kulut (arvio) ovat 1,60 %/v.

FIM Multifactor Osake USA C

  • Hallinnointipalkkio 0,70 %/vuosi
  • Hallinnointipalkkio sisältää säilytyspalkkion
  • Rahaston juoksevat kulut (arvio) ovat 0,80 %/v.

Rahastojen juoksevat kulut (arvio) sisältävät hallinnointi- ja säilytyspalkkiot sekä mahdollisesti sijoituskohteena olevista rahasto-osuuksista perityt hallinnointi- ja säilytyspalkkiot.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

SalkunRakentaja on sijoittamiseen ja raha-asioihin keskittyvä verkkojulkaisu. Sivusto sisältää sijoittamiseen, talouteen ja arjen raha-asioihin liittyviä artikkeleita, uutisia ja analyysejä.

SalkunRakentaja-sivusto sisältää myös kumppaneidensa tuottamaa sisältöä, josta sivusto voi saada julkaisupalkkioita.

   

Yhteystiedot

Julkaisija Salkkumedia Oy
Y-tunnus 2793119-8
Puhelin 040 0132119
Sähköposti info(at)salkunrakentaja.fi
Päätoimittaja Jorma Erkkilä
 
Anna palautetta
Sisällöntuottajaksi
 

Lisätietoja

Henkilöstö
Mediakortti
Yhteistyökumppanit
Digipaketti
Palvelut

 

Tilaa maksuton uutiskirje sähköpostiisi:


Copyright © 2018 Salkkumedia Oy

Ylös